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鹏华深证民营交易型式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书
* 来源 :http://www.grandma70.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-06-18 06:47

  通过投资于目标ETF,紧密标的指数,追求偏离度和误差最小化。

  本基金主要投资于目标ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)、标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会[微博]核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关)。

  如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围,或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。

  本基金为被动式指数基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便特定客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的管理。

  本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度不超过0.3%,年误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致偏离度和误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免偏离度、误差进一步扩大。

  构建基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。

  本基金通过投资于目标ETF标的指数,主要投资范围为目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对目标ETF份额流动性、目标ETF份额折溢价、以及标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析,制定合理的建仓策略,并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个工作日内进行调整。

  (1)一级市场申购和赎回:目标ETF申购赎回后,通过其申购赎回代理券商以组合证券进行申购赎回。

  (2)二级市场买入和卖出:目标ETF上市交易后,通过深圳证券交易所[微博]会员机构在二级市场进行目标ETF份额的交易。

  在遵守深圳证券交易所[微博]相关的前提下,基金将综合考虑上述两种方式的价格因素,以及基金规模、市场交易量等其他相关因素,选择合适的方式投资目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整后,本基金也将作相应的变更或调整。

  (1)当收到净申购时,基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;

  (2)当收到净赎回时,基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等;

  本基金对标的指数成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸按照完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的债券进行配置。基金的债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来

  深证民营价格指数挑选深圳证券市场规模大、流动性好、具有代表性的100家民营上市公司股票为样本,选样时综合考虑股票的流通市值及成交金额,能够较好的反映深圳证券市场上民营企业股票价格变动的趋势,并向投资者提供投资标的。

  标的指数发生变更时,业绩比较基准随之发生变更,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。

  本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  本基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同,已于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的证券。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):

  2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:

  注1:业绩比较基准=深证民营价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有时从其。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额(若为负值,则取零)的0.5%年费率计提。计算方法如下:

  E为前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额,若为负值,则取零

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、休息日,支付日期顺延。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额(若为负值,则取零)的0.1%年费率计提。计算方法如下:

  E为前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额,若为负值,则取零

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇节假日、休息日,支付日期顺延。

  3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%,投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

  通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

  申购费用由投资人承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金的赎回费率最高不超过赎回金额的5%,且随投资人持有基金份额期限的增加而减少。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  5、基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,具体转换业务规则、转换费率和计算公式等参见基金管理人发布的相关公告。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  (六)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定上刊登公告。

  本基金管理人根据《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金管理人对本基金原公告的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。